Research Outline : Perkiraan Inflasi Harga Sembako di Indonesia pada Saat Puasa dan Lebaran : Pendekatan Empat Metode Exponential Smoothing

A.   Latar belakang

Pada waktu menjelang bulan puasa dan lebaran, di Indonesia selalu terjadi kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako). Dugaan permintaan konsumen yang tinggi dan ekspektasi inflasi yang tinggi sering menjadi kambing hitam atas kenaikan harga yang terjadi di masyarakat. Keadaan ini telah terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun, meskipun tidak didapatkan cukup bukti empiris yang menyatakan adanya kelangkaan sembako yang menjadi penyebab naiknya harga.

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan hendaknya dapat memberikan respon yang tepat menghadapi hal tersebut. Dengan memperkirakan tingkat inflasi riil secara akurat, diharapkan kebijakan yang diambil pun dapat secara efektif meredam inflasi. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar dengan lokasi, jumlah barang dan tingkat harga tertentu, sedangkan Bank Indonesia bisa menetapkan jumlah optimal atas uang yang beredar.

B.   Pertanyaan Penelitian

Berapakah perkiraan inflasi yang paling akurat pada saat puasa dan lebaran menggunakan metode exponential smoothing?

C.   Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan perkiraan tingkat inflasi riil yang paling akurat menggunakan alat univariate time series dengan empat pendekatan metode Exponential Smoothing.

D.   Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan terutama Pemerintah Pusat sebagai pemegang kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter, dalam merencanakan respon yang tepat atas siklus inflasi tahunan khususnya pada saat puasa dan lebaran.

E.   Studi Pustaka

Inflasi tinggi pada periode sebelumnya dapat memicu ekspektasi inflasi naik lebih tinggi, sehingga kurva Dynamic Agregate Supply masih naik (Mankiw, 2009).

Exponential Smoothing sering digunakan untuk melakukan perkiraan jangka pendek dalam sampel yang besar, namun untuk sampel kecil diperlukan modifikasi exponential smoothing (Snyder, 1988).

Penggunaan prosedur numerik untuk mencari nilai parameter yang smoothing dapat membantu meminimalkan kesalahan perkiraan (Winters, 1960)

F.    Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada riset ini adalah forecasting dengan univariate time series, menggunakan metode Exponential Smoothing.

Metode Exponential Smoothing ini akan digunakan dengan empat pendekatan, yaitu:

1.  Optimized simple exponential smoothing (Makridakis)

2.  Optimized Kalman filter

3.  Proposed formula

4.  Trigg and Leach's adaptive response rate.

G.   Sistematika Penulisan

Bab 1	Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan
Bab 2	Studi Pustaka
Bab 3	Perkiraan Inflasi  Menggunakan Empat Pendekatan Pada Metode Exponential Smoothing
Bab 4	Hasil Studi Empiris
Bab 5	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

H.   Lama Penelitian

Penelitian ini diperkirakan memakan waktu selama satu bulan dengan rencana jadwal penelitian terlampir.

I.      Tim Peneliti

Tim peneliti yang akan melakukan penelitian dari tahap penyusunan proposal hingga laporan akhir terdiri dari:

-              Ketua             : Rohmad Adi Siaman SST Akt., M.Ec.Dev

-              Anggota         : dalam tahap seleksi

J.    Rencana Anggaran

Penelitian ini diperkirakan akan memakan biaya total sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian terlampir.

K.   Daftar Pustaka

Mankiw, N. Gregory. "Macroeconomics 7^th edition”. Worth Publisers. 2009.

Snyder, R.D. “Progressive Tuning of Simple Exponential Smoothing Forecasts”. The Journal of the Operational Research Society, Vol. 39, No. 4 (Apr., 1988), pp. 393-399.

Winters, Peter R. “Forecasting sales by exponentially weighted moving averages”. Management Science, Vol. 6, No. 3 (Apr., 1960), pp. 324-342.

D. W. Trigg dan A. G. Leach. “Exponential smoothing with an adaptive response rate”. OR, Vol. 18, No. 1 (Mar., 1967), pp. 53-59.

exponential smoothing, research outline 14.06 No comments Read More

Critical Review : Progressive Tuning of Simple Exponential Smoothing Forecasts oleh R. D. Snyder pada The Journal of the Operational Research Society, Vol. 39, No. 4 (Apr., 1988), pp. 393-399

Pendahuluan

R.D Snyder (1988) peneliti pada Department of Econometrics and Operations Research, Monash University, Australia melakukan penelitian tentang metode perkiraan smoothing eksponensial dengan sampel terbatas, dan mengusulkan formula untuk mengestimasi parameter smoothing. Metode yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara rekursif dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan pendekatan alternatif, seperti optimasi numerik progresif dari smoothing parameter dan peramalan adaptif pada data sintetik dan real.

Secara keseluruhan, Snyder tidak secara tegas mengatakan pendekatan mana yang menghasilkan perkiraan paling akurat, namun pembahasan paper telah dilakukan secara komprehensif, dengan memakai data simulasi maupun data nyata, dan dengan rentang waktu yang variatif mulai dari bulanan, kuarter sampai tahunan.
 

Ringkasan Isi Artikel

Exponential Smoothing sering digunakan untuk peramalan jangka pendek. Namun, sejumlah kesulitan sering menghambat kesuksesan implementasi metode ini. Metode ini cocok menentukan perkiraan dengan sampel yang besar, tapi harus diperlakukan khusus untuk sampel kecil. Permasalahan pemilihan prosedur peramalan dengan memilih nilai yang sesuai untuk parameter smoothing menjadi hal yang krusial.

Paper ini akan membahas mengenai modifikasi Exponential Smoothing menggunakan informasi yang sebanyak mungkin pada sampel yang kecil. Setiap modifikasi Exponential Smoothing akan dievaluasi secara simulasi maupun data yang nyata, dengan rentang waktu yang bervariasi, yaitu tahunan, kuarter, dan bulanan.

Modifikasi Exponential Smoothing yang diperbandingkan ada empat macam. Versi pertama adalah optimasi numerik dari studi Makridakis menggunakan versi yang tak terbatas dengan contoh sederhana eksponensial smoothing bersama-sama dengan prosedur adhoc. Versi kedua adalah optimasi numerik dengan versi terbatas-sampel dari pemulusan eksponensial sederhana. Versi ketiga adalah metode rumus, dan versi keempat adalah respon adaptif dari metode Trigg dan Leach dari studi Makridakis.
Keempat metode di atas kemudian akan dibandingkan mana yang memiliki MAPE terkecil (the mean absolute  percentage  errors), dengan rumus :
 
Dari hasil perbandingan ditarik kesimpulan bahwa versi pertama tidak memiliki keakuratan perkiraan yang cukup baik, kecuali beberapa kasus pada data bulanan. Sementara versi kedua menunjukkan keakuratan yang baik pada data tahunan dan triwulanan, tapi sangat tidak akurat pada data bulanan. Versi ketiga, karena hanya berisi default rumus dari Exponential Smoothing tanpa ada usaha untuk modifikasi, maka menghasilkan perkiraan yang tidak terlalu baik di semua rentang data. Versi keempat menghasilkan perkiraan paling baik pada tahunan dan triwulanan, namun kurang baik pada data bulanan.
 

Review

Paper ini diawali dengan pengantar yang baik, sehingga pembaca tidak akan terlalu sulit untuk mengikuti alur peyampaian hasil penelitian yang ada. Isi dari penelitian telah disampaikan secara runtut mengenai empat versi modifikasi Exponential Smoothing.
Namun simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini tidak secara tegas menunjuk opsi modifkasi Exponential Smoothing mana yang paling akurat, jadi pembaca harus menyimpulkan sendiri modifikasi mana yang tepat tergantung dari rentang waktu yang digunakan.
 

Simpulan

Metode Exponential Smoothing adalah salah satu metode perkiraan time series yang cukup akurat apabila menggunakan sampel data yang besar. Permasalahan terjadi ketika metode ini digunakan pada sampel data yang kecil. Dalam paper ini, Snyder telah dengan baik menguraikan beberapa variasi modifikasi Exponential Smoothing yang patut untuk digunakan pada rentang waktu yang tepat. Penlitian telah dilakukan untuk menguji tiap modifikasi yang dibahas dengan menggunakan data simulasi maupun data nyata pada rentang waktu bulanan, kuarter dan tahunan.

Critical Review Oleh : Rohmad Adi Siaman SST Akt., M.Ec.Dev.

critical review 21.56 No comments Read More

ELS Computer : Patokan Harga Laptop Murah di Yogyakarta

Beberapa bulan yang lalu ibu saya meminta bantuan kepada saya untuk membelikan sebuah laptop. Dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya, saya ditugasi untuk mencari laptop yang beliau inginkan. Karena tidak terlalu mengerti mengenai spesifikasi yang bagus dari sebuah laptop, beliau menyerahkan pilihan merk dan spesifikasi laptp kepada saya. Ibu saya hanya memberikan patokan bahwa laptop yang diinginkannya harus mampu menjalankan fungsi yang dibutuhkan dalam bekerja. Dan tentunya ibu saya akan sangat senang jika saya bisa memperoleh laptop murah.

Membeli laptop bukanlah suatu hal yang baru bagi saya. Sudah tiga kali saya berganti laptop dan sebanyak itu pula saya membeli laptop. Dari pengalaman sebelumnya, ada dua hal penting yang harus dipikirkan sebelum membeli laptop. Yang pertama apakah spesifikasi laptop sudah sesuai dengan kebutuhan? Jangan sampai laptop yang kita beli nanti terlalu tinggi spesifikasinya sehingga biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Atau laptop murahan dengan spesifikasi yang terlalu rendah, sehingga saat pemakaian tidak bisa digunakan secara optimal untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun untuk urusan ini saya tidak terlalu pusing karena banyak informasi mengenai spesifikasi sebuah laptop yang dapat saya baca di internet.

els, laptop, laptop murah, murah 11.34 Read More

Rujukan Dari Puskesmas Tidak Boleh Atas Permintaan Pasien Sendiri

Judul di atas adalah salah satu ketentuan rujukan yang dikeluarkan oleh Askes per bulan Juli 2013 ini. Ketentuan ini ditengarai karena banyaknya pasien yang datang ke Puskesmas hanya untuk mencari rujukan ke Rumah Sakit. Padahal menurut Askes, ada kasus-kasus tertentu yang tergolong ringan dan tidak perlu dirujuk ke Rumah Sakit.

askes, magelang, puskesmas, rujukan 08.06 No comments Read More

Resume Macroeconomics 7th Mankiw Chapter 4: Uang dan Inflasi

A.     Apakah Uang Itu?

Uang adalah Persediaan aset yang siap digunakan untuk bertransaksi.

Fungsi Uang :

·      Alat Tukar

·      Satuan Pencatatan

·      Penyimpan Nilai

Dari fungsi utama ini diturunkan menjadi fungsi turunan :

·      Alat pembayaran yang sah

·      Alat pembayaran utang

·      Alat penimbun kekayaan

·      Alat pemindah kekayaan

·      Alat pendorong kegiatan ekonomi

Jenis Uang

·      Fiat Money (Uang atas-unjuk) : uang menurut dekrit pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik

·      Commodity Money : uang yang punya nilai intrinsik

Perkembangan Uang Atas-Unjuk (Fiat Money)

Pada mulanya Pemerintah menggunakan emas sebagai mata uang. Namun karena emas mahal dan kemurnian serta beratnya harus diverifikasi, maka Pemerintah lalu menerima emas dari publik untuk ditukar dengan sertifikat emas. Sertifikat emas itu dapat ditukar lagi dengan emas. Akhirnya karena tak ada yang meminta emas lagi dan semua orang menerima sertifikat/ kertas, maka kertas itu memiliki nilai dan berperan sebagai uang.

Pengendalian Jumlah Uang Beredar

Penawaran uang adalah (Money Supply) adalah Jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian. Kebijakan Moneter adalah Hak tunggal yang dipunyai Pemerintah melalui Bank Sentral dalam melakukan kontrol terhadap jumlah uang beredar dan untuk mencetak uang.

Pengendalian jumlah uang beredar biasa dilakukan dengan:

·      Operasi pasar terbuka : membeli (meningkatkan jumlah uang beredar) dan menjual obligasi pemerintah (menurunkan jumlah uang beredar)

·      Mengubah persyaratan cadangan : tidak pernah benar-benar digunakan

·      Mengubah tingkat diskonto yang bank-bank anggota (tak memenuhi persyartan cadangan) bayar untuk meminjam dari bank sentral

Pengukuran Jumlah Uang Beredar

C + M1 = M2

C = Mata uang (Kertas dan Koin)

M1 = C + Demand Deposit, Traveler’s Cheque, Other Checkable Deposit

M2 = M1 + Retail Money Market Mutual Fund Balance, Saving Deposit, Small Time Deposit

B.      Teori Kuantitas Uang

Persamaan Transaksi dengan Jumlah Uang Beredar

M X V = P X T

M = Jumlah Uang Beredar

V = Kecepatan Perputaran Uang Dalam Transaksi Satu Periode

P = Harga

T = Transaksi

Persamaan Income dengan Jumlah Uang Beredar

M X V = P X Y

M = Jumlah Uang Beredar

V = Kecepatan Perputaran Uang Dalam Transaksi Satu Periode

P = Harga (Deflator GDP)

Y = Pendapatan (Riil GDP)

P + Y = Nominal GDP

Fungsi Permintaan Uang dan Persamaan Kuantitas

Fungsi permintaan uang (money demand function) adalah persamaan yang menunjukkan penentu keseimbangan uang riil yang orang ingin pertahankan. Fungsi permintaan uang adalah sebagai berikut :

(M/P)^d = kY

                              


M = Jumlah Uang Beredar

P = Harga

k = Konstanta yang menyatakan berapa banyak uang yang ditahan untuk setiap dolar pendapatan

Y = Pendapatan

Asumsi Perputaran Uang Konstan

Dengan asumsi bahwa V adalah konstan maka :

M X V = P X Y

menjadi :

 M X Û = P x Y

maka jumlah uang beredar menentukan nilai uang dari output suatu perekonomian / GDP Nominal / PY.

Uang, Harga dan Inflasi

Tiga building block dalam teori yang menjelaskan tingkat harga dalam perekonomian, yaitu :

·      Faktor produksi dan fungsi produksi menentukan level output (Y)

·      Jumlah Uang Beredar menentukan Nominal PY (GDP Nominal) – Kesimpulan dari asumsi constant velocity

·      P / GDP Devlator adalah rasio antara Nominal Output / PY / GDP Nominal dengan Level Output / Y / GDP Riil

C.      Seigniorage : Penghasilan dari Pencetakan Uang

Seigniorage adalah peningkatan penerimaan pemerintah melalui pencetakan uang. Pencetakan uang ini mengakibatkan kenaikan jumlah uang beredar, dan akhirnya menyebabkan inflasi. Pencetakan uang ini memiliki dampak yang sama dengan menetapkan pajak inflasi. Jika kegiatan pencetakan uang ini dilakukan terus-menerus dapat memicu hiperinflasi.

D.     Inflasi dan Tingkat Bunga

Inflasi adalah Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum.

Dua Tingkat Bunga : Riil dan Nominal

Pada saat menabung, bunga yang diterima adalah bunga nominal. Bunga nominal ini diperoleh dari bunga riil yang ditambah dengan tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan, yang dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut :

r = i - ∏

r = bunga riil

i = bunga nominal

∏ = tingkat inflasi

The Fisher Effect

Persamaan Fisher menunjukkan pengaruh bunga riil dan tingkat inflasi terhadap bunga nominal.

i = r + ∏

Dua Tingkat Bunga Riil : Ex Ante dan Ex Post

Tingkat bunga riil ex ante adalah tingkat bunga riil yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman ketika kesepakatan dibuat.

Tingkat bunga riil ex post adalah tingkat bunga riil yang terealisasi (aktual).

Pada kenyataannya, kita tidak bisa mengetahui berapa sebenarnya tingkat inflasi aktual. Akibatnya, persamaan fisher akan lebih tepat kalau menjadi

i = r + ∏ ^e

E.      Tingkat Bunga Nominal dan Permintaan Uang

Biaya Memegang Uang

Tingkat bunga nominal mempengaruhi pilihan masyarakat untuk menyimpan uang di bank atau pilihan lain seperti obligasi. Biaya yang timbul akibat adanya pilihan ini disebut biaya memegang uang. Sehingga, fungsi permintaan uang dapat ditulis:

(M/P)^d = L(i, Y)

Permintaan terhadap likuiditas keseimbangan uang riil adalah fungsi dari pendapatan (Y) dan tingkat bunga nominal (i). semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar

permintaan untuk keseimbangan uang riil.

Uang Masa Depan dan Harga Saat Ini

Teori Kuantitas Uang : Permintaan dan Penawaran uang akan memengaruhi tingkat harga, dan tingkat harga akan memengaruhi tingkat inflasi.

Fisher Effect : tingkat inflasi akan mempengaruhi tingkat bunga nominal.

Biaya memegang uang : tingkat bunga nominal akan mempengaruhi permintaan uang dimasa yang akan datang

F.       Biaya Sosial dari Inflasi

Pandangan Awam dan Respon Klasik

Orang awam menganggap Inflasi menyebabkan mereka semakin miskin. Meskipun gaji mereka di naikkan, namun kenaikan harga lebih tinggi dari kenaikan gajinya.

Sementarai itu, ekonom klasik menganggap Inflasi hanya merupakan perubahan unit pengukuran saja, jika harga-harga secara umum naik dua kali lipat, maka gaji juga akan meningkat dengan jumlah yang sama. Ekonom klasik menyatakan bahwa biaya sosial dari inflasi sangatlah kecil.

Biaya Inflasi Yang Diharapkan

Bila tingkat inflasi adalah sesuai yang diharapkan, maka tetap saja akan ada akibat yang harus ditanggung, yaitu :

·      Shoelather Cost adalah biaya memegang uang yang tinggi, karena jika orang hanya ingin memegang uang dalam jumlah kecil, maka dia harus lebih sering ke Bank.

·      Menu Cost adalah biaya yang harus dikeluarkan produsen karena perubahan tingkat harga barang yang dihasilkan.

·      Hukum pajak yang tidak adil. Contohnya: Jika kita membeli saham, kemudian tahun depan kita menjualnya maka ada keuntungan yang kita peroleh. Keuntungan ini sebenarnya adalah karena harga saham mengikuti tingkat inflasi (bukan keuntungan riil), tapi kantor pajak tetap saja menarik pajak penghasilan atas keuntungan penjualan saham kita.

·      Ketidaknyamanan hidup karena harga yang terus berubah tak menentu

Biaya Inflasi yang Tidak Diharapkan

Sementara itu, jika tingkat inflasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akibatnya dapat dibagi menjadi dua :

(1)   Jika ternyata tingkat inflasi lebih tinggi dari ekspektasi, maka debitur untung dan kreditur rugi. Namun jika ternyata tingkat inflasi lebih rendah dari ekspektasi, maka kreditur untung dan debitur rugi.

(2)   Orang yang pendapatan pensiunnya tetap. Jika inflasi lebih tinggi dari harapan maka penerima pensiun dirugikan, namun jika lebih rendah maka perusahaan dirugikan.

Keuntungan Inflasi

Ada keuntungan dari inflasi—banyak ekonom berkata bahwa sedikit inflasi akan membuat pasar tenaga kerja berjalan lebih baik. Mereka mengatakan inflasi “meminyaki roda” pasar tenaga kerja.

G.     Hiperinflasi

Hiperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50 persen per bulan dan lebih dari 1 persen per hari.

Biaya seperti shoelather cost dan menu cost jadi lebih tinggi dengan hiperinflasi dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian, ketika biaya jadi terlalu besar dengan hiperinflasi, uang kehilangan perannya sebagai  penyimpan nilai, unit hitung dan media pertukaran.

Hiperinflasi biasanya diawali dengan defisit anggaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang (seigniorage). Hiperinfalsi dapat diakhiri dengan reformasi fiskal, antara lain dengan mengurangi belanja dan meningkatkan pajak.

H.     Dikotomi Klasik

Para ekonom menyebut pemisahan determinan variabel riil dan nominal adalah dikotomi klasik (classical dichotomy). Penyederhanaan teori ekonomi ini menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar tak mempengaruhi variabel riil.

Pandangan klasik menyatakan ketidakrelevanan uang untuk variabel riil. Pandangan ini disebut netralitas moneter (monetary neutrality). Pandangan ini dapat mendekati benar jika digunakan untuk belajar isu-isu jangka-panjang.


Sumber : macroeconomics 7th mankiw
resume oleh : rohmad adi siaman sst akt., m.ec.dev.

gregory mankiw, macroeconomics, resume 14.42 No comments Read More